.É possível transformar o mundo?Com o Sicoob, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, essa mudança é diária, real e tem explicação: o cooperativismo!Afinal, ninguém muda o mundo sozinho, por isso, a contribuição de todos faz a diferença. Aqui, nosso propósito é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E nossa missão é proporcionar soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio de cooperação. Você pode fazer parte desse propósito e contribuir, diariamente, com a nossa missão.A área de Monitoramento de Operações Financeiras tem como foco principal a mitigação de riscos associados à utilização de modelos internos, desenvolvidos pela estrutura centralizada no Centro Cooperativo Sicoob (CCS), para mensuração e gerenciamento de riscos das entidades que compõem o Sicoob. A validação deve assegurar que o modelo é tecnicamente adequado para o uso a que se destina e que se integra corretamente ao processo em que está inserido, não se limitando apenas as questões matemáticas e estatísticas, mas também aspectos relacionados à governança, dados e infraestrutura tecnológica.AtividadesExecutar as atividades de validação de modelos previstos no planejamento da área; Assegurar que os procedimentos da validação de modelos sejam executados em consonância com os normativos; Avaliar premissas matemáticas e estatísticas subjacentes aos modelos, bem como das metodologias empregadas; Avaliar a confiabilidade, integridade e disponibilidade dos dados utilizados, tanto na fase de desenvolvimento como na operação dos modelos; Confrontar os modelos de riscos com dados externos e metodologias alternativas; Verificar se osmodelos são devidamente monitorados e se os limites estabelecidos são respeitados; Apoiar na orientação técnica dos demais colaboradores da área na execução das atividades; Preservar e aprimorar a performance/eficiência dos processos da área; Elaborar relatórios regulares sobre a situação e o desempenho dos modelos validados para os stakeholders internos e externos.Requisitos ObrigatóriosEnsino superior completo em Estatística, Matemática, Física ou Engenharias; Conhecimento emlinguagem de programação SAS/R ou Python; Conhecimento emmodelos estatísticos e estruturais de risco financeiros e não financeiros; Conhecimento emanálise e ciência de dados, metodologias ágeis, finanças e produtos financeiros; Conhecimento eminglês; Experiência commanipulação de bases de dados, análise estatística, machine learning / modelagem preditiva, modelagem com foco em risco de crédito/ IFRS9 / renda presumida; Experiência comvalidação de modelos de riscos e/ou modelagem de riscos.Requisitos DesejáveisConhecimento em PLD/FT, Risco Liquidez, Risco Operacional, Prevenção à fraude; Conhecimento emrisco de variação de taxa de juros.Aqui promovemos a diversidade, equidade, inclusão e valorizamos as diferenças
