VENHA FAZER PARTE DO TIME DE ESPECIALISTAS DO BANCO SAFRA!
Com 180 anos de história, seguimos em expansão.
Buscamos pessoas que sustentem o nosso legado nos negócios com visão orientada para uma constante evolução tecnológica.
Aqui você vai encontrar muito mais do que excelentes benefícios em uma referência no mercado financeiro.
Você fará parte de uma instituição que respira a cultura ESG, preza por um ambiente harmonioso, com pessoas acessíveis, e promove diversas iniciativas para o desenvolvimento de carreiras.
Um time que joga junto e, acima de tudo, é especialista no que faz - só assim foi possível chegar até onde chegamos.
Para o Safra, competência não tem gênero, raça, idade.
Essa e todas as nossas vagas são para pessoas com ou sem deficiência.
Para nós, cada pessoa é única, por isso o nosso cuidado é exclusivo e com soluções sob medida para realizar seus objetivos.
Aqui você encontrará uma instituição feita de pessoas, norteada por meritocracia, integridade, agilidade, diligência e perenidade.
Nossa equipe conta com uma grande diversidade geracional e de experiências, que nos dá a possibilidade aprender muito e seguir inovando com o objetivo de proporcionar a nossa excelência em serviços para todos os clientes.
Resumo da Área: Estrutura responsável por validar os modelos existentes no Banco para as áreas de risco de crédito, risco de mercado, risco operacional e demais áreas.
Principais Responsabilidades: Análises dos modelos de risco de mercado, liquidez, taxa de juros (irrbb) e demais riscos relacionados; Representar a área nos fóruns sobre os riscos; Emissão de pareceres; Gestão dos riscos de modelo; Desenvolver códigos em Python ou R para analisar os modelos e gerar automação nas análises e backtesting.
Conhecimentos Relevantes: Conhecimento em modelos de risco de mercado como VaR, CVaR (ES), Modelos de Pricing, Econometria; Vivência com construção de curvas para aplicação na marcação a mercado e demais modelos do assunto, Compreensão das principais normas do regulador sobre o assunto, como as novas mudanças propostas pelo FRTB; Conhecimento em desenvolvimento e aplicação dos modelos de risco de mercado; Importante conhecimento e vivência prática com as ferramentas Python, R e uso de Cloud (Cloudera).
Formação: Ensino Superior Completo em Matemática, Física, Ciência da Computação, Engenharia(s), Economia e/ou áreas correlacionadas.
Local: São Paulo - SP Capital ( Full Presencial ).