Somos Banco SabadellBanco Sabadell es una de las principales entidades bancarias en España con más de 14.000 personas caracterizadas por nuestra implicación, espíritu de colaboración y dinamismo. Banco Sabadell ofrece sus servicios a más de 11 millones de clientes contando con una posición privilegiada en el segmento de empresas.Nuestra razón de ser es ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándonos y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas, a través de nuestros valores: el compromiso, no conformismo, profesionalidad, eficacia, empatía y franqueza.¡Únete a nosotros!¿Qué estamos buscando?Actualmente buscamos un perfil proactivo y con iniciativa, que tenga curiosidad y clara orientación a la resolución de problemas, con capacidad analítica y de auto-organización y que sepa trabajar en equipo.Hablemos del proyecto…La Dirección de Modelos de Riesgo tiene como misión dar soporte a las diversas áreas encargadas de la modelización del riesgo de crédito en Banco Sabadell participando transversalmente de forma activa en los diversos procesos dentro del ciclo de vida de un modelo (análisis de datos, modelización, validación, implantación y seguimiento), principalmente en la construcción de las herramientas de calificación (rating/scoring) y en la estimación de los parámetros de riesgo (PD, LGD y EAD) para el cálculo de capital y provisiones del Grupo Banco Sabadell.Responsabilidades principales:Desarrollo de los modelos de calificación crediticia tipo rating/scoring, valorando el potencial riesgo del Banco a través del análisis de datos y la construcción de modelos predictivos.Estimación y backtest de los modelos internos de PD (Probability of Default), EAD (Exposure At Default), LGD (Loss Given Default) y otros parámetros para provisiones (IFRS9), para capital regulatorio (IRB) y para planificación financiera (Stress Test, ICAAP).Desarrollo, aplicación y seguimiento de los modelos una vez implementados.Assessment de compliance con estándares de Banco Sabadell y los requerimientos regulatorios.Documentación de modelos y estimaciones para uso en Banco Sabadell.Soporte en auditorías y validaciones tanto internas como externas (supervisor, auditores externos).Mantenimiento y desarrollo de las BBDD, incluyendo controles de calidad de datos.Planteo de requerimientos a IT y validación de la implementación de los mismos.¿Qué valoramos de tu candidatura?Estudios superiores en Economía, Estadística, Matemáticas, Actuariales, Física o Ingeniería Superior.Formación complementaria (Master o Postgrado) con componente cuantitativo y/o acreditaciones como FRM, CQF, Certificaciones en Data Analytics, Modelling, Machine Learning o similar.Experiencia mínima de 1-2 años en funciones vinculadas a modelos de riesgo de crédito en el sector Banca.Experiencia en gestión de información, análisis de BBDD y elaboración de informes, con conocimiento del entorno regulatorio y normativa aplicable a riesgo de crédito.Conocimientos en lenguajes de programación estadística (SAS - SQL) y dominio del paquete Office; se valorarán otros lenguajes (Python, R) y herramientas de BI (Power BI).Buen nivel de Inglés (mínimo B2).Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción.
#J-18808-Ljbffr