O Banco Master reúne soluções e serviços para pessoas físicas e jurídicas há mais de 50 anos com comprometimento em resultados, transparência e melhoria contínua.
Investindo em pessoas, infraestrutura e tecnologia, construímos um complexo de empresas a fim de fazer negócios e atender as necessidades do nosso público em suas mais variadas etapas.
Atualmente Banco Master de Investimento, Master Corretora, Master Private, as gestoras MAM Asset Management e MACAM Asset e a Kovr Seguradora formam essa estrutura.
Faça parte do Banco Master, uma empresa com o selo GPTW, e que reforça o compromisso com uma gestão humanizada e com a implementação de processos colaborativos e inclusivos.
/n Ensino Superior Completo em Estatística, Física, Matemática, Engenharia, Economia ou áreas correlatas; Pós-graduação e/ou certificação em áreas relacionadas a Risco de Crédito; Domínio de linguagens de programação como Python e/ou R, com conhecimento dos pacotes indicados para análises e modelagens: Pandas, NumPy, Scikit-learn, Scipy e Matplotlib; Experiência anterior voltada para áreas de Modelagem de Crédito; Conhecimento da Resolução 4.966 e 352 do Bacen, Basiléia, PD, LGD e EAD.
Desejável: Inglês avançado; Experiência com o Google Cloud (GCP), BigQuery, Hive, Impala, Presto, AWS; Capacidade de comunicar conceitos técnicos e resultados de modelagem de forma clara e eficaz para diferentes públicos, incluindo não-especialistas.
/n Desenvolver, documentar, implementar e realizar a manutenção dos modelos de cálculo da Perda Esperada: Definir e ajustar os parâmetros de risco, como Probability default (PD), Loss given default (LGD) e Exposure at default (EAD), utilizando métodos estatísticos avançados e análise de dados históricos; Identificar tendências, formular problemáticas e propor estudos voltados às etapas do ciclo de crédito; Desenvolver, documentar, implementar e realizar a manutenção modelos de cálculo voltados para a scores de crédito: Application, Behaviour, Collection e etc.
; Colaborar com demais áreas para conduzir novos projetos, incluindo o lançamento de novos produtos e novos recursos; Realizar testes rigorosos para garantir que os modelos sejam precisos e robustos, seguindo as melhores práticas e padrões regulatórios; Monitorar o desempenho dos modelos ao longo do tempo, ajustando-os conforme necessário para refletir mudanças nas condições econômicas ou no portfólio de crédito; Manter-se atualizado com as últimas tendências e avanços em modelagem de risco de crédito e aplicar novos métodos e técnicas conforme apropriado.
