Ensino Superior Completo em Estatística, Física, Matemática, Engenharia, Economia ou áreas correlatas;Pós-graduação e/ou certificação em áreas relacionadas a Risco de Crédito;Domínio de linguagens de programação como Python e/ou R, com conhecimento dos pacotes indicados para análises e modelagens: Pandas, NumPy, Scikit-learn, Scipy e Matplotlib;Experiência anterior voltada para áreas de Modelagem de Crédito;Conhecimento da Resolução 4.966 e 352 do Bacen, Basiléia, PD, LGD e EAD.Desejável:Inglês avançado;Experiência com o Google Cloud (GCP), BigQuery, Hive, Impala, Presto, AWS;Capacidade de comunicar conceitos técnicos e resultados de modelagem de forma clara e eficaz para diferentes públicos, incluindo não-especialistas.Desenvolver, documentar, implementar e realizar a manutenção dos modelos de cálculo da Perda Esperada: Definir e ajustar os parâmetros de risco, como Probability default (PD), Loss given default (LGD) e Exposure at default (EAD), utilizando métodos estatísticos avançados e análise de dados históricos;Identificar tendências, formular problemáticas e propor estudos voltados às etapas do ciclo de crédito;Desenvolver, documentar, implementar e realizar a manutenção modelos de cálculo voltados para a scores de crédito: Application, Behaviour, Collection e etc.;Colaborar com demais áreas para conduzir novos projetos, incluindo o lançamento de novos produtos e novos recursos;Realizar testes rigorosos para garantir que os modelos sejam precisos e robustos, seguindo as melhores práticas e padrões regulatórios;Monitorar o desempenho dos modelos ao longo do tempo, ajustando-os conforme necessário para refletir mudanças nas condições econômicas ou no portfólio de crédito;Manter-se atualizado com as últimas tendências e avanços em modelagem de risco de crédito e aplicar novos métodos e técnicas conforme apropriado.