Especialista De Risco

**REQUISITOS**:- Graduação ou especialização nas áreas de Estatística, Matemática ou Engenharias (com foco em Data Science, Analytics, Finance).- Experiência em desenvolvimentos de modelos estatísticos implantados no ciclo de crédito, preferenciamente tendo trabalhado com desenvolvimentos relacionados a IFRS9 ou Basileia.- Conhecimento avançado em SAS Guide ou SAS Viya.- Será considerado um diferencial: Experiência em desenvolvimento de modelos de PD e/ou LGD. Experiência em implantação de projetos regulatórios.- Inglês intermediário. Avançado será diferencial.**ATIVIDADES**:- Buscamos uma pessoa para trabalhar em estreita colaboração com os time de Modelagem Estatística e Riscos. Essa pessoa, juntamente com as áreas citadas, atuará ativamente nas atividades de modelagens de parâmetros (PD, EAD e LGD) para implantação da Resolução 4.966/21 do Banco Central do Brasil.- Extração, higienização e validação de dados para desenvolvimento de modelos de PD e LGD.- Análises para definições de metodologia a ser aplicada em modelos de LGD.- Desenvolvimento de modelos de LGD.- Documentação de processos, metodologias e modelos.- Backtests de cenários aplicando modelos de PD e LGD.Tipo de vaga: TemporárioDuração do contrato: 6 mesesPagamento: R$14.000,00 por mês**Benefícios**:- Assistência médica- Participação nos lucros- Seguro de vida- Trabalho remoto- Vale-alimentação- Vale-refeiçãoHorário de trabalho:- De segunda à sexta-feira