Sendo aprovado você vai atuar na área de Riscos Financeiros, dentro da Diretoria de ESG. Contará com um ambiente colaborativo, com um time unido e pessoas engajadas, comprometidas e que valorizam entregas de resultado e alta performance. Nosso foco é mitigar os riscos financeiros do Banco Sofisa principalmente mercado e liquidez, além da responsabilidade na elaboração e envio dos reports regulatórios ao BACEN. Responsabilidades Elaboração de relatórios gerenciais com informações do fluxo de caixa e cálculo do stress de liquidez, monitoramento dos indicadores de risco de liquidez – EWIs, visando identificar mudanças no mercado que possam afetar os negócios do Banco, participação em comitês de riscos internos e externos. Cálculo e envio de informações regulatórias ao Banco Central (DRL, DDR, DRM, DLO). Atividades de Risco de Mercado, cálculo do Var, stress test, back test e cálculo da análise de sensibilidade (DV01) da carteira do Banco. Cálculo do NII e EVE de acordo com a Gestão Integrada de Risco (GIR). Análise de políticas e normas para controle de limites do risco de mercado das carteiras trading e banking. Atividades de Risco de Crédito, participação nos processos de fechamento de provisão (2682) e perda esperada de crédito (IFRS9). Construção e acompanhamento de KPIs para monitorar a qualidade creditícia da carteira por meio dos principais indicadores de risco de crédito (Ratings, PDD, Over90, Carteira D-H, ativos problemáticos). Atualização modelo de teste de estresse de risco de crédito. Revisão de políticas internas. Atendimento a Auditoria Interna e Externa. Consolidação de documentos regulatórios (RAS, teste de estresse integrado, Pilar III). Participação e elaboração de material apresentado no comitê de riscos e auditoria. Elaboração de políticas de riscos e plano de continuidade de negócios para gerenciamento de crises e atendimento aos órgãos reguladores. Apuração do Índice de Basiléia, RWAs, requerimento mínimo de capital e patrimônio de referência exigido. Responsável por assegurar que os indicadores de riscos estejam dentro dos limites e métricas quantitativas e qualitativas estabelecidas na RAS ("Risk Appetite Statement). Análise e interpretação da legislação e normas regulatórias e os impactos que as mudanças podem afetar as instituições financeiras. Qualificações Obrigatórios Graduação completa em Administração, Economia, Contábeis, Matemática, Física, Estatística ou Engenharia. Pós-graduado ou em curso Ter atuado em instituições financeiras Ter experiência de no mínimo 5 anos na área de riscos financeiros Pacote Office Inglês intermediário Diferencial conhecimento em SQL, Power BI, Phyton Diferencial ter atuado com Sistema Mitra
