Especialista De Risco

**REQUISITOS**:

- Graduação ou especialização nas áreas de Estatística, Matemática ou Engenharias (com foco em Data Science, Analytics, Finance).
- Experiência em desenvolvimentos de modelos estatísticos implantados no ciclo de crédito, preferenciamente tendo trabalhado com desenvolvimentos relacionados a IFRS9 ou Basileia.
- Conhecimento avançado em SAS Guide ou SAS Viya.
- Será considerado um diferencial: Experiência em desenvolvimento de modelos de PD e/ou LGD.
Experiência em implantação de projetos regulatórios.
- Inglês intermediário.
Avançado será diferencial.
**ATIVIDADES**:

- Buscamos uma pessoa para trabalhar em estreita colaboração com os time de Modelagem Estatística e Riscos.
Essa pessoa, juntamente com as áreas citadas, atuará ativamente nas atividades de modelagens de parâmetros (PD, EAD e LGD) para implantação da Resolução 4.966/21 do Banco Central do Brasil.
- Extração, higienização e validação de dados para desenvolvimento de modelos de PD e LGD.
- Análises para definições de metodologia a ser aplicada em modelos de LGD.
- Desenvolvimento de modelos de LGD.
- Documentação de processos, metodologias e modelos.
- Backtests de cenários aplicando modelos de PD e LGD.
Tipo de vaga: Temporário
Duração do contrato: 6 meses

Pagamento: R$14.000,00 por mês

**Benefícios**:

- Assistência médica
- Participação nos lucros
- Seguro de vida
- Trabalho remoto
- Vale-alimentação
- Vale-refeição

Horário de trabalho:

- De segunda à sexta-feira